日経225先物のファンダメンタルズ分析とテクニカル分析
日経225先物へ投資する際の分析手法は、大きく分けて、二つの方法があります。ひとつは、ファンダメンタルズ分析です。政治経済などはもとより、投資対象の財務状況や実態価値などを分析して、将来の価格を予想する方法です。
もうひとつは、テクニカル分析です。「手に入れることの出来る情報には、量と質において限界があるが、価格は必要な全ての情報が織り込まれている」という考え方に基づき、予想する方法です。出来高から特定のパターンを抽出し、現在価格にセッティングして、将来価格を予想するというものです。チャート分析も、これに含まれます。
どちらの分析手法についても、サポーターがいます。しかし、システムトレードにおいて、通常、使われるのは、テクニカル分析の方です。その理由としては、ファンダメンタルズ分析が必要としている情報を、必要な時に入手するのが難しいことと、入手出来たとしても、その情報を指数化するのが困難であるということがあげられます。指数化によって、過去のパフォーマンスを、数字上で説明することができて初めて、システムトレードが有効であるという確信と説得力が生まれます。
その一方で、テクニカル分析の有効性が疑問視される場合に引き合いに出されるもののひとつが、市場効率仮説です。市場効率仮説とは、過去のデータを使用して、将来の価格を予想するのは不可能であると考える説のことです。この仮説は、あくまでも、「市場が完全であること」が前提となっています。
しかし、常識的に考えると、これもおかしな話です。市場に完全などありえないはずなのです。取引が約定することひとつをとっても、同一価格で売りと買いの相反する投資判断、および、行動があってから初めて、売買が成立するのです。ですから、完璧な市場で、そうした正反対の事象が起きるはずがありません。
要するに、仮説の前提である、完全な市場というものが成立した途端、そのマーケット自体が機能しなくなるという、皮肉な結果になるというわけです。市場は、将来にわたり不完全であり続けるという認識のもと、その市場の持つ不完全な部分、つまり、「市場のクセや歪み」を発見して、地道に摘み取ってゆくというのが、システムトレードの基本の動作なのです。
日経225先物のシュミレーター（http://trade-225f.net/）の、基本機能は同じような日足パターンを描いた日の値動きデータをデータベースから抽出します。そして時間帯別にその傾向を集計します。分析もおこない表示をしてくれます。しいていえば天気予報のようなものだとおもいます。気圧配置や風速・温度・湿度、その他の情報で似たような日は天気の推移・変化が似てくるというわけです。これを時間帯別に統計を取れば天気予報になりますよね。相場の天気予報士は上がるか下がるか、またこう着しているのかを時間帯別に表示してくれるということなのです。
こういった情報だけではないのです。天気予報データがあるなら買いで仕掛けた場合と売りで仕掛けた場合のパフォーマンスをさらに正確に分析できるとおもいます。シミュレーターはいくつかの代表的な手法で仕掛けた場合に、その勝率やパフォーマンスも表示してくれます。上昇する確率が高い時間帯に買いを仕掛けると勝つ可能性が高いです。と教えてくれます。そして売りを仕掛ければ負ける可能性が高いというように表示されるわけです。
これは、データによる分析なので大雑把ではなくて細分化された時間帯ごとのデータになります。シミュレーターがあれば、ベテラントレーダーが膨大な年数、そして試行錯誤をしながら蓄積をするデータを初心者のかたでも何のリスクもなく手に入れることができます。こういった情報はインターネット上でもたくさん得ることができますので自分にあったシュミレーターを探してみてはいかがでしょうか？
日経225先物はハイリスクでもありハイリターンの商品といえます。市販の本や宣伝のホームページなどをみてみると日経225先物投資のリスクの部分についてはあまり触れられておらず、先物の場合は少ない証拠金で大きな利益が得られるということばかりが取り上げられていることも特長です。けれども、先物取引は間違った投資をおこなうとわずか数日でも資産のほとんどを失いかねないとても危険な投資だといえます。
ただ、日経225先物はルールを守って勝てるときのみの投資方法に撤しながらシステムトレードを行っていけば大きな利益は得ることができなくても、確実な利益は得ることも可能なのです。会社によっては、独自システムトレードによって大きな利益が得られなくても勝率の高いシステムトレードを構築しているところもあります。日経225先物システムトレードのコンセプトの場合はいかに損失を少なくするかによってシステムトレードに利益が自然とついてきます。損を減らせば利益は増えるということなのです。
エスエーシステムが考えているコツコツ儲けるコツですが、まずは持越しはしないということです。そして大儲けを夢見ないこと、ロスカット設定は必ず行うということ、相場の動きに従うこと、場中の成行注文はしないということです。詳しいないようについては「safe225システム占い」から確認することができます。日経225先物システムトレード-「safe225システム占い」は、コツコツと利益を出せるシステムトレードとして開発されたシステムです。このシステムトレードでは一日に1～3回だけ、勝率が高いときのみ占いとして検出されており、全てデイトレードでの取引となります。
日経平均先物を予測しているマッキーの２２５トレード倶楽部（http://www.kdm.jp/kabu/index.html）というウェブサイトがあります。毎日更新されているようなので株式市況などをチェックしたいかたにはおすすめです。日経２２５先物や２２５ｍｉｎｉ、寄り付き前外資注文動向、各種データ置き場のデータリストなどのコンテンツがあります。２２５先物の４本値他（日足データ）やＴＯＰＩＸ先物の４本値他（日足データ）などを無料で公開しています。
メンバー限定向けのコンテンツには「２２５ラージ日中取引」の４本値（始値，高値，安値，終値）+出来高+VWAPや前場・後場・終日の始値，高値，安値，終値，出来高、５分足基本データ、５分足同一スケールチャートなどがあります。他にも「２２５ラージ イブニング・セッション」の４本値（始値，高値，安値，終値）+出来高や５分足基本データなどもあります。
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