日経225先物のシステムトレードにおける年間利回りについて、ここで、詳しく見ていこうと思います。システムトレードにおいて、設計値通りの年間利益が発生した場合の利回りを、3つの資金レベルで実行した場合について、ここでは試算してみます。日経225先物を、1枚ずつ売買した場合になります。
まず、瀬戸際ギリギリでの運用パターンについて、見てみましょう。極端な例になりますが、運が良く、良いスタートさえ切ることが出来れば、先物1枚分の証拠金（約40万円）だけで、スタートしてそのままということもあります。仮に、年間設計利益を200万円として、その利益がもし実現したら、スタート資金40万円で出た利益が、200万円なので、年間利回りは500％という、とんでもない数字になります。しかし、これは、あまりおすすめはできません。理由としては、負けて証拠金が足りなくなってしまった時点で、取引がリタイアとなる公算が大だからです。
次に、理論値運用のパターンについて検証します。1枚分の証拠金約40万円に、過去における最大のドローダウン110万円程度を加えて、計150万円で運用スタートするケースについて考えます。理論的には、十分やっていける資金水準だと思います。この場合についての利回りも、150万円に対しての利益200万円であれば、計算すると、100％を超えてきます。これは、一般的なの運用の常識からすると、とても高い利回りということになります。
最後に、安全運用のパターンについて見てみます。例えば、ひとつの基準として、最大のドローダウンの2倍以上プラス証拠金、つまり、300万円以上を資金にするという運用です。この倍でも、資金300万円に対して、利益が200万円であれば、利回りは66％という、十分に高いレベルとなります。この方法は、精神的な安定をもたらしてくれます。
人によっては、300万円のうち、実際証拠金に使うのが1枚分（約40万円）だけだと、残った資金がもったいないと考え、つい多くの枚数を仕掛けたくなるかもしれません。しかし、これこそが、まさに個人投資家が陥ってしまいやすい負けパターンである、オーバートレードなのです。
日経225先物の1枚の継続売買に、多過ぎるかのように見える300万円の資金を準備したとしても、十分過ぎるほどの利回りを期待できる可能性があります。日経225先物を運用する際には、あまり欲は出し過ぎずに、冷静に実践できるような環境を構築していくこと（つまりマネー・マネジメントすること）が、重要な鍵になるのです。
年金問題などのニュースなどの影響からリスクを取っても資産運用をおこない、自分で資産を増やさなければと思うかたがどんどん増えてきているようです。バブル崩壊後、一時期投資が落ち込んだ日本株式にもふたたび活気が戻ってきています。インターネットでの取引が可能になるなど、株式取引システムの利便性も向上しています。そのような中で最近、注目を集めているのが、「日経225先物取引」です。
「日経225先物取引」は、一言で言えば日経平均を、株のように取引するというものです。日本株には、「信用取引」という証券会社から、資金・株券を借りた売買の方法があり、「日経225先物取引」においても、これと似たような取引ができます。ある特定の期日（これを満期日と言います）に、日経平均株価指数を、現時点で決められた約定金額で取引することを契約するという仕組みになっています。
日経平均が下がっている局面で買い、そして購入時より値が上がった時に売るという簡単な方法です。また、信用取引のように、売りから取引することも可能です。そのため相場が下げている局面でも、利益を狙った取引を始めることができます。個別銘柄に集中投資するのではなくて日経平均（東証１部に上場している銘柄の中から選別された株価の平均）に投資をおこなうため分散投資ができます。また、値動きを追いやすいというメリットがあり、個別株のリスクである企業の倒産というリスクも極めて少ないと言えるでしょう。
日経225のチャート（5分足）を、過去5年分ぐらいまで遡って調べたいという場合もありますよね。最近のデータは、証券会社のシステムでみれる場合もありますが、昔のデータというものはなかなか入手できないという場合もあります。投資家であればデータは不可欠となりますので、きっとお金をはらってでも買いたいというかたもいますよね。もちろん無料で入手できれば一番よいとおもいますが、なかなかそうもいかないことも多いと思います。
日経225の日中の動向に注目している場合に、やりはじめてから5分足チャートを毎日データを保存しているというかたもいるとおもいます。こういった状況でこまっているときに役に立つのはインターネット上の質問コーナーです。gooやＹａｈｏｏなどの検索サイトで提供しているサービスですが、ほとんどの方が丁寧に答えてくれるとおもいます。自分がこまっていて誰に聞いたらよいのかわからない質問事項などがあった場合に活用すると良いと思います。
実際に、過去のデータは最近のものでないと証券会社のシステム上に表示されなくて、できれば過去5年分の日経225のデータが欲しい方がいてどこかで購入することはできますか？というような質問をしたところ、情報をもっているかたが自分が知っているサイトで6年分の5分足のデーターが無料で手に入いることを教えてくれたようです。名前とメールアドレスを入力すれば、パスワードのメールがすぐに届いて前場や後場、日足などの情報の手にはいるとおしえてくれたようです。
日経225先物のシュミレーター（http://trade-225f.net/）の、基本機能は同じような日足パターンを描いた日の値動きデータをデータベースから抽出します。そして時間帯別にその傾向を集計します。分析もおこない表示をしてくれます。しいていえば天気予報のようなものだとおもいます。気圧配置や風速・温度・湿度、その他の情報で似たような日は天気の推移・変化が似てくるというわけです。これを時間帯別に統計を取れば天気予報になりますよね。相場の天気予報士は上がるか下がるか、またこう着しているのかを時間帯別に表示してくれるということなのです。
こういった情報だけではないのです。天気予報データがあるなら買いで仕掛けた場合と売りで仕掛けた場合のパフォーマンスをさらに正確に分析できるとおもいます。シミュレーターはいくつかの代表的な手法で仕掛けた場合に、その勝率やパフォーマンスも表示してくれます。上昇する確率が高い時間帯に買いを仕掛けると勝つ可能性が高いです。と教えてくれます。そして売りを仕掛ければ負ける可能性が高いというように表示されるわけです。
これは、データによる分析なので大雑把ではなくて細分化された時間帯ごとのデータになります。シミュレーターがあれば、ベテラントレーダーが膨大な年数、そして試行錯誤をしながら蓄積をするデータを初心者のかたでも何のリスクもなく手に入れることができます。こういった情報はインターネット上でもたくさん得ることができますので自分にあったシュミレーターを探してみてはいかがでしょうか？