今回は、日経225先物取引において、実際にロスカット（損切り）を取り入れることの是非を検討します。一般論では、ロスカットを設定すると、勝率は下がるとされています。その理由は、最終的に、勝つか負けるかが未定の時点で、その取引に負けの烙印を押すからです。勝率が下がるデリットを、ロスカットの損失限定効果で補うことが出来るか、あるいは、補って、さらにお釣りが来るかどうかがポイントになります。
ロスカットとは、マーケットが、思惑と逆に動いた場合、当初決めた損失に達した時点で、反対売買をして、損失を確定するということです。損失の上限の決め方には、一定額とする方法や、一定率、または、テクニカル指標で決定する方法など、さまざまな方法があります。通常は、逆指値を入れることによって対応します。
ロスカットは、一度に大きく負けるという被害を防ぐ意味で推奨されています。特に、中・長期投資の場合、いつの間にか損失が膨らんでいたというケースもよくあります。ですから、これは有効な方法であると言えます。
一方で、1日単位で完結するデイトレード式のシステムトレードにおいては、毎日、必ず決済することが、既に時間軸におけるロスカットという意味合いを持っています。ロスカットがシステムに既に構築されていると言えます。ただ、ボラティリティーが大きくなった場合、1日内での変動であっても、日経先225先物取引においては、レバレッジが効いているだけに、ある程度大きな金額となります。そのため、1日の中でのロスカットが必要であると考える方もいると思います。
それでは、ロスカットの成否について整理します。ロスカットが成功するのは、損失確定したことで、仮に放置したら、大きくなってしまったであろう損失が、限定できたという場合です。一方、不成功の場合は、決めておいた損失上限に達したため、損を確定したが、その後、市況が戻ったケースです。ロスカットしなければ、もっと少ない損ですんでいた、あるいは、利益が出たというケースです。結果論としては、余計なことをした形になります。1日の中で、「行って来い」の値動きはよくあるので、日足の形状で話をするならば、長いヒゲが上下に出るというケースです。
日経225先物のシュミレーター（http://trade-225f.net/）の、基本機能は同じような日足パターンを描いた日の値動きデータをデータベースから抽出します。そして時間帯別にその傾向を集計します。分析もおこない表示をしてくれます。しいていえば天気予報のようなものだとおもいます。気圧配置や風速・温度・湿度、その他の情報で似たような日は天気の推移・変化が似てくるというわけです。これを時間帯別に統計を取れば天気予報になりますよね。相場の天気予報士は上がるか下がるか、またこう着しているのかを時間帯別に表示してくれるということなのです。
こういった情報だけではないのです。天気予報データがあるなら買いで仕掛けた場合と売りで仕掛けた場合のパフォーマンスをさらに正確に分析できるとおもいます。シミュレーターはいくつかの代表的な手法で仕掛けた場合に、その勝率やパフォーマンスも表示してくれます。上昇する確率が高い時間帯に買いを仕掛けると勝つ可能性が高いです。と教えてくれます。そして売りを仕掛ければ負ける可能性が高いというように表示されるわけです。
これは、データによる分析なので大雑把ではなくて細分化された時間帯ごとのデータになります。シミュレーターがあれば、ベテラントレーダーが膨大な年数、そして試行錯誤をしながら蓄積をするデータを初心者のかたでも何のリスクもなく手に入れることができます。こういった情報はインターネット上でもたくさん得ることができますので自分にあったシュミレーターを探してみてはいかがでしょうか？
日経225先物はハイリスクでもありハイリターンの商品といえます。市販の本や宣伝のホームページなどをみてみると日経225先物投資のリスクの部分についてはあまり触れられておらず、先物の場合は少ない証拠金で大きな利益が得られるということばかりが取り上げられていることも特長です。けれども、先物取引は間違った投資をおこなうとわずか数日でも資産のほとんどを失いかねないとても危険な投資だといえます。
ただ、日経225先物はルールを守って勝てるときのみの投資方法に撤しながらシステムトレードを行っていけば大きな利益は得ることができなくても、確実な利益は得ることも可能なのです。会社によっては、独自システムトレードによって大きな利益が得られなくても勝率の高いシステムトレードを構築しているところもあります。日経225先物システムトレードのコンセプトの場合はいかに損失を少なくするかによってシステムトレードに利益が自然とついてきます。損を減らせば利益は増えるということなのです。
エスエーシステムが考えているコツコツ儲けるコツですが、まずは持越しはしないということです。そして大儲けを夢見ないこと、ロスカット設定は必ず行うということ、相場の動きに従うこと、場中の成行注文はしないということです。詳しいないようについては「safe225システム占い」から確認することができます。日経225先物システムトレード-「safe225システム占い」は、コツコツと利益を出せるシステムトレードとして開発されたシステムです。このシステムトレードでは一日に1～3回だけ、勝率が高いときのみ占いとして検出されており、全てデイトレードでの取引となります。
日経平均先物を予測しているマッキーの２２５トレード倶楽部（http://www.kdm.jp/kabu/index.html）というウェブサイトがあります。毎日更新されているようなので株式市況などをチェックしたいかたにはおすすめです。日経２２５先物や２２５ｍｉｎｉ、寄り付き前外資注文動向、各種データ置き場のデータリストなどのコンテンツがあります。２２５先物の４本値他（日足データ）やＴＯＰＩＸ先物の４本値他（日足データ）などを無料で公開しています。
メンバー限定向けのコンテンツには「２２５ラージ日中取引」の４本値（始値，高値，安値，終値）+出来高+VWAPや前場・後場・終日の始値，高値，安値，終値，出来高、５分足基本データ、５分足同一スケールチャートなどがあります。他にも「２２５ラージ イブニング・セッション」の４本値（始値，高値，安値，終値）+出来高や５分足基本データなどもあります。
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